Методы тестирования Механических Торговых Систем

В статистике известны методы тестирования моделей, представляющих собой "черный ящик" с определенными входами и выходами, если имеются примеры входов и эталонных выходов. Самый простой метод заключается в разделении всех примеров на две группы, тренировочную (обучающую) и тестовую. На тренировочных примерах оцениваются параметры модели, а на тестовой оценивается точность модели. Развитием этого метода является кросс-тестирование.

Например, модель, принимающая на входе историю цен, и вычисляющая прогноз будущей цены может быть протестирована с помощью кросс-тестов. Для этого можно подготовить как разработать стратегию на форекс примеры предшествующего колебания цен и дальнейшего развития процесса, к примеру, на периоде 2000-2007 год. Затем выполнить оптимизацию параметров модели на примерах из 2000, 2002, 2004 и 2006, после чего выполнить тестирование на как разработать стратегию на форекс примерах из 2001, 2003, 2005 и 2007 года. Возможны и другие варианты формирования тренировочного и тестового набора примеров.

Проблема МТС заключается в том, что для нее не существует набора примеров входов и эталонных выходов. Конечно, можно составить набор примеров истории колебания цен и последовательности оптимальных торговых решение. Под оптимальной последовательностью торговых решений здесь понимается последовательность, приводящая к максимальной прибыли с минимальной просадкой на известной нам истории цен. Но проблема в том, что оптимальным это решение будет именно при условии знания всей истории цен. В истории же, поступающей на вход МТС, полной информации нет. Пытаясь заставить МТС принимать именно такие глобально оптимальные решения, мы заведомо ставим перед ней невыполнимую задачу. МТС должна принимать решения оптимальные в условиях доступной для нее информации. Но как раз последовательность таких решений нам и неизвестна. Более того, оптимальная последовательность торговых решений может быть не одна.

Как показывает опыт авторов, принятые в среде инвесторов на рынке Forex и реализованные в популярных торговых терминалах методы тестирования стратегий мало пригодны для практического использования. Фактически все сводится к прогону МТС на тестовом периоде. Результаты теста представлены набором характеристик, таких как коэффициент прибыльности как разработать стратегию на форекс (profit factor), максимальная просадка (maximal drawdown), средний выигрыш (expected payoff), и др. Однако все эти характеристики относятся только к тестовому периоду. Авторам неизвестен не один строго обоснованный метод, позволяющий надежно предсказывать значение этих характеристик на будущем как разработать стратегию на форекс периоде. Предполагается, что в среднем на будущем периоде будут получены такие же значения характеристик, что и на тестовом периоде. В принципе, это верное предположение по отношению к таким характеристикам, как средний выигрыш. Но по отношению к максимальной просадке это предположение не верно. Известно, что для оценки рисков требуется кроме средних значений также знать доверительный интервал, разброс значений, наилучшее и наихудшее возможные значения характеристик. Например, вряд ли грамотного инвестора устроит МТС, дающая в среднем норму прибыли 300%, но допускающая возможность периода торговли с итоговой нормой прибыли –100%. Такая МТС может принести в первые 2-3 года огромные прибыли, а на как разработать стратегию на форекс 4-й год потерять все ранее заработанное. Вполне возможно, что МТС все «сольет» в первый же год. Таких историй в реальности было и будет немало. Правда, участники этих историй чаще всего предпочитают умалчивать о них.

Здесь надо обратить внимание на как разработать стратегию на форекс одно распространенное заблуждение. Считается, что для того, чтобы в одно мгновение не потерять как разработать стратегию на форекс все ранее заработанное необходимо периодически снимать средства с торгового депозита. Фактически предлагается выводить средства из процесса торговли. Если средства выводятся с целью вложения в иной бизнес, то это вполне рациональный прием. Если же средства просто переводятся на как разработать стратегию на форекс счет в банке (или сразу обмениваются на товар или услуги для личного пользования), то это не выход. Деньги должны работать. В банке же они в лучшем случае не будут обесцениваться из-за инфляции. В любом случае, «слив» относительно небольшой депозит инвестор все равно должен будет для продолжения торговли пополнить депозит, взяв деньги из другого источника (взять кредит, вывести из другого своего бизнеса, снять со своего счета в банке и т.п.). Так какая разница, потерять все разом или частями? Разве что, терять малыми частями психологически менее болезненно. Итог же един.

Далее в статье рассматривается, как преодолеть проблемы тестирования МТС. Для понимания материала достаточно владение теорией вероятности и прикладной статистикой на уровне университетской программы.