Индикатор ATR. Average True Range - средний настоящий спектр.

История ATR:

Средний настоящий спектр разработал Дж. Уэллс Уайлдер, в первый раз представив его в книжке - "Новые концепции в технических торговых системах" (1978). Сначало, как и большая часть других индикаторов, он был сотворен для товарных рынков (которые являются более волатильными по сопоставлению с акциями) и цен на конец денька, но сейчас употребляется и на Forex, также на других периодах. Средний настоящий спектр (Average True Range) является индикатором волатильности.

График индикатора:


Особенности индикатора:

Сначало Уайлдер определяет Настоящий спектр (True Range - TR), который определяется как наибольшее из 3-х значений.

Разница меж текущим максимумом и текущим минимумом;

абсолютное значение различия текущего максимума и предшествующего закрытия;

абсолютное значение различия текущего минимума и предшествующего закрытия.

Если спектр колебаний снутри периода (разница меж максимумом и минимумом) довольно велик, то вероятнее всего значение TR будет рассчитываться исходя из него. Если разница меж максимумом и минимумом довольно мала, то более возможно для расчета TR будут употребляться два других вышеуказанных способа. Последние два варианта обычно получаются, если предшествующее закрытие больше текущего максимума либо предшествующее закрытие ниже, чем текущий минимум. Последние ситуации -ценовые разрывы либо гэпы (gaps) довольно редки на Forex и в главном случаются на выходных, если в течение выходных вышли суровые анонсы.

Средний настоящий спектр Average True Range (ATR) выводится из TR методом усреднения по какому-либо из способов - обычному среднему, экспоненциальному либо другому.

Применение на практике:

Обычно употребляют 14-периодный ATR, который может быть рассчитан как на внутридневных, так и на дневных либо недельных и даже месячных данных.

Экстремальные значения индикатора нередко указывают на разворотные точки и либо начало нового движения. Как и другие индикаторы показывающие волатильность, как, к примеру полосы Боллинджера (Bollinger Bands), Average True Range не может предсказать направление либо длительность движения, он показывает лишь на уровень активности.

Малый уровень индикатора обозначает тихую торговлю в маленьком спектре, а высочайшие значения обозначают насыщенную торговлю в широком спектре. Длиннющий период низкого ATR обозначает консолидацию, которая, вероятнее всего, приведет к резвому продолжению движения либо развороту. Высочайшие значения ATR обычно являются следствием стремительных движений и изредка остаются на долгий период. Так как ATR указывает абсолютное значение волатильность, то денежные пары на Forex c низкими ценами будут при иных равных критериях иметь более маленький ATR и напротив.

Основную концепцию индикатора можно выразить последующим образом: чем больше значение индикатора, тем больше возможность разворота тренда; чем меньше значение индикатора, тем слабее направленность тренда.

Расчетная формула ATR:

ATR = Moving Average(TRj, n),
где
TRj = наибольшему из модулей 3-х значений
|High - Low|, |High - Closej-1|, |Low - Closej-1|.

Главные недочеты:

В качестве недочетов обычно указывается один - при большенном периоде ATR может запаздывать, указывая не текущую а прошлую волатильность.

Предупреждение о рисках: мы не советуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без подготовительного тестирования их работы на демонстрационном счете либо тестирования в качестве торговой стратеги. Хоть какой, даже самый наилучший индикатор, используемый некорректно, дает огромного количества неверных сигналов и как следствие, может принести значимые убытки в процессе торговли.