Взвешанная скользящее среднее

История индикатора

Взвешанная скользящее среднее сотворен на базе скользящей средней MA. Модификация состоит в том что при построении средней, последнние цены имеют больший вес.

Так как у индикатора MA - значимым недочетом будет то, что в расчетах при усреднении всем ценами присваивается однообразный вес, вне зависимости от того, поближе либо далее они от текущего момента. Взвешенное скользящее среднее устроняет этот недочет.

Информация

Взвешенная скользящая средняя представляет собой арифметическое взвешенное колебаний цен за определенный период. В качестве аналитического инструмента на Forex она снимает часть недочетов обыкновенной скользящей, но не избавляет их стопроцентно. Существует огромное количество модификаций взвешенной скользящей, использующих разные варианты расчета весов.

Применение на практике

Все формы использования взвешенной скользящей средней идентичны с внедрением обыкновенной скользящей средней.



Расчетная формула индикатора



где Pi - значения цены i-периодов вспять, (i сейчас =1) Wi значения весов для цены i-периодов вспять Веса могут выбираться разным методом, к примеру, в случае линейно-взвешенной скользящей средней: Wi = |i-n-1| - веса скользящей средней подбираются так, что последние цены имеют наибольший вес, а далекие - малый.

К примеру, для линейно-взвешенной скользящей средней с периодом 5 формула будет смотреться последующим образом:



P1, P2 и т.д. цены сейчас, вчера и т.д.

Веса могут также изменяться по логарифмической либо параболической функции. Цены также могут быть разными: Close, Open, High, Low, Median Price, Typical Price.

Линейно-взвешенная скользящая средняя с периодом 10 смотрится последующим образом:

Главные недочеты

Запаздывание на входе в тренд и на выходе из тренда обычно существенно, но меньше чем у обычного скользящего, потому что благодаря приданию последним ценам огромных весов, она резвее реагирует на изменение цены. Как и обычная скользящая в боковике (торговом спектре) взвешенная дает сильно много неверных сигналов и ведет к убыткам. При входе в расчет цены, отличающееся от уровня цен на рынке форекс, взвешенное скользящее среднее изменяется посильнее чем обыденное, потому что последней стоимости дан наибольший вес, но при выходе этой цены из расчета скользящего вторичный неверный сигнал не подается. Предупреждение о рисках: мы не советуем использовать никакие индикаторы на реальных счетах без подготовительного тестирования их работы на демонстрационном счете либо тестирования в качестве торговой стратеги. Хоть какой, даже самый наилучший индикатор, используемый некорректно, дает огромного количества неверных сигналов и как следствие, может принести значимые убытки в процессе торговли на форекс.